穆同学2023-12-17 00:44:45
穆同学老师，观测到的占80%，没观测的占20%，为啥预测时bias大？
回答（1）
Johnny2023-12-17 17:19:05
Johnny同学你好，这个λ是一个平滑系数，系数越大就意味着被平滑的程度越大，那么实际的波动率与观测到的波动率之间的差异就会越大，如果λ为0，意味着完全没有过任何的平滑，目前观测到的波动率就是真实的波动率。这个λ不是单纯地说多少波动率观测到，多少没观测到，而是体现一个平滑的程度，如果交易越不频繁，流动性越差，那么数据所体现出的波动率就会经过更大的平滑。
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