邵同学2023-12-16 20:52:03
邵同学麻烦老师讲一下这道题，首先是题目，怎么判断是short2 year, buy 10 year, 还是buy 10 year, short 2 year 呢，然后答案咋选呢
回答（1）
Simon2023-12-17 12:38:02
Simon同学，上午好。此题有问题，建议参考原版书原来的形式。
因为题目要求是duration-neutral（要保证一买一卖，久期不变），而且题目里预期curve flattening，所以我们会long 长期债，short 短期债。
A和B，都是一赚一亏
C在yield curve inversion的情况下，long 10y债券头寸是赚钱的，short 2y债券头寸也赚钱，两端都赚钱，所以收益最高。
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