邵同学2023-12-16 14:54:33
邵同学麻烦老师讲一下这道题，谢谢
回答（1）
Simon2023-12-17 11:40:39
Simon同学，上午好。此题要求protect the portfolio against an increase in interest rates but will not produce large losses if rates decrease.利率上升时，为原portfolio提供保护，利率下降时，也不会产生大量亏损。因为不能产生大量亏损，所以一定是long option，前半句，要在利率上升时，提供保护（获利），所以是支固定收浮动。所以最终是买一个option，可以pay fixed receive floating，选A。
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