RL2023-12-11 10:38:38
RL这2段话有何区别？不都是在讲left-tails risk吗
回答（1）
开开2023-12-11 13:45:26
开开同学你好，
第一句说mean-CVaR可以更好的考虑左尾风险。第二句说的是如果些策略是左偏的，左尾风险比较大的情况。mean-CVaR这种方式得出的AA的结果会很不同（相比MVO）。
其实都是支持使用mean-CVaR optimization这种方法的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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