Fenton Chen2023-12-10 17:10:57
Fenton Chen第5题，为什么yield 和yield spread change不需要进行两边的-MD*▲y+0.5*convexity*(▲y)^2？
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Simon2023-12-11 09:33:56
Simon同学，上午好。理论上，应该把yield和 yield spread 变动分开计算。但此题中，把二者放到了一起，总共变动0.2%，所以就一起计算，直接△y=0.2%，代入-MD*▲y+0.5*convexity*(▲y)^2计算。
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如果题目给到yield 和yield spread change分开给2行，是不是要进行两遍的-MD*▲y+0.5*convexity*(▲y)^2
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对的，同学，如果题目分别给出了yield和yield spread，要分别用公式-MD*▲y+0.5*convexity*(▲y)^2计算
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