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RL2023-12-10 10:20:48

为何C非得要OTM和longer-dated?和普通的long volatility有和区别？

回答（1）

开开2023-12-11 14:50:50

同学你好，
期限越长，vega越大，做多波动率越有利。OTM option价格便宜，策略构建成本比较低。

如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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