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杨同学2023-12-08 14:31:14

这个是通过看(收益率-无风险收益率)/MCTR是否一样来判断，sharp Ratio是否最大？

回答（1）

最佳

Essie2023-12-11 10:28:30

你好，是的，你的理解正确。处于Optimal Asset Allocation时，各资产的Ratio of excess return to MCTR等于tangency portfolio的sharpe ratio，此时sharpe ratio是最大的。

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