tina2023-12-07 14:19:17
tinacorner portfolio为何不考虑1 和4
回答（1）
Essie2023-12-11 15:51:37
Essie你好，因为题目中说现在endowment的回报率目标是7%，这四个corner portfolio中，只有2和3一个比7%大，一个比7%小，且corner portfolio2是sharpe ratio最大的组合，所以用corner portfolio2和3来构建组合。
现在计算新组合的标准差，肯定也是依据corner portfolio2和3的数据。
做这种题，都是选择两个组合，首先选择sharpe ratio最大的组合，然后由于这个组合的回报率和目标回报率不能很好的匹配，比如这里组合2的回报率是7.5%，目标回报率是7%，那么还需要选择一个回报率低一点的组合，也就是组合3，一起来构建新组合。
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