依同学2023-12-07 08:47:44
依同学老师好，请问implementation shortfall in bps分母除的到底是什么呀，老师说是理论成本，可以在buy sell的两种情况下各举一个例子吗
回答（1）
开开2023-12-07 11:11:32
开开同学你好，
IS in bps的算法是IS/paper portfolio cost*10000bps
所以分母除的是paper portfolio cost，也就是原来计划交易所花费的成本。比如原来计划按10元的decision price买入1000股，那么paper portfolio cost就是10000；计划按10元的decision price卖出1000股，paper portfolio cost也是10000，但是分子上的IS的计算方向会和买的时候计算出来是反的。
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