Carleen2023-12-06 00:03:34
Carleen老师你好：能否解释一下，与组合其它资产的correlation越小，rebalance range 越小呢？
回答（1）
Essie2023-12-06 17:39:16
Essie你好，根据原版书上的结论：如果组合中资产于其他资产相关性越高，那么就很可能出现同涨同跌的情况，此时两者在整个组合中的权重占比是相对稳定的，权重不容易偏离目标区间，此时可以放大range，让它去波动。
反之，如果某一个资产和组合中其他资产的相关性较弱，这意味着资产权重偏离SAA的可能性越大，因为各类资产不会做同方向的相对变化，因此资产权重很容易偏离目标权重，所以需要收窄range来降风险。所以资产大类与组合其他资产的correlation越小，rebalancing range也越小。
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