614****46392023-12-03 14:50:21
614****4639put implied volatility high 怎么理解？
回答（1）
Simon2023-12-04 09:54:43
Simon同学，上午好。implied volatility就是股票的volatility，因为我们是依据BSM模型来反推出implied volatiliy（把期权费，股价，行权价，时间，无风险利率带入，反推出volatility），而BSM模型中的volatility其实就是股票的volatility。所以股票volatility大，期权的期权费就越贵。
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put implied volatility 和你说的这些是什么关系
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put implited volatility是利用【看跌】期权价格模型（看涨和看跌的模型公式不一样），计算出的股价的implied volatility。而根据option的特征，标的资产的volatility越高，期权费就越贵。
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