139****67842023-12-02 23:30:24
139****6784Q1，那些omitted factors不是都在random error这项中吗？还有基金经理的α，能帮忙解释下吗，这个不知回归模型中吧
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开开2023-12-04 16:40:06
开开同学你好，权益中是没有重点讨论解释模型设定是否合理的问题，是假设已经包括了所有的解释因子。在模型设定合理，没有遗漏重要解释因子的情况下，确实无法被因子解释的部分就来自alpha和error term。但有遗漏因子的时候，遗漏因子也是可以解释factor无法解释的收益的。
基金经理的alpha是在回归模型中的，就是这个模型的截距。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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