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RL2023-12-02 18:43:24

为何spread=0啊？跟持有时间有什么关系呢

回答（1）

Simon2023-12-03 11:09:22

同学，上午好。因为 excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t，题目中说了是持有期为0，所以公式中t=0。那么一三项都×0，所以不考虑了。

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