杨同学回答（1）
最佳
Essie2023-12-03 11:33:14
Essie你好，这个点确实没在课程中讲，但是我们把它补充在了百题中。
这个SFR的公式它长得和夏普比率非常像，只不过夏普比率是(E(R)-Rf)/σp，而这个公式是(E(R)-RL)/σp。夏普比率可以理解为每承担一个标准差的波动（风险）能够带来多少超额收益，而RL是投资者所要求的最低报酬率（门槛），(E(R)-RL)/σp就可以理解为每承担一个标准差（风险），就能带来多少超过最低要求的收益率。在多个投资组合中，这个指标越高的那个组合越好，说明你承担风险能获得最高的超过门槛的收益率。如果是纯粹为了记住公式做题的话，就记住夏普比率，然后把其中的无风险收益率换成最低要求收益率就行。
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