Carleen2023-11-30 20:53:20
Carleen老师：麻烦简解一下此题（官网题），为什么第二个是正确的？
回答（1）
Essie2023-12-03 11:32:18
Essie你好，第二句话的意思是：MVO所得出的资产配置对于预期收益误差的敏感度大于相关系数以及风险的误差敏感度，这个说法是正确的。因为MVO对于input的敏感度是较高的，尤其是对于预期收益，当预期收益的衡量出现误差时将会导致资产配置产生较大幅度的变化。MVO的input有预期收益率、标准差，以及资产大类间的相关系数，其中预期收益率对于资产配置的影响程度最大。
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