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朱同学2023-11-28 22:11:21

为什么说MVO对于inputs很敏感呢？

回答（1）

Essie2023-11-29 09:19:53

你好，这是MVO方法本身的一个缺点，MVO的输出结果，也就是资产配置权重，它对输入变量的微小变化非常敏感。也就是说期望回报、方差、协方差的微小变化，就能引起输出结果资产配置权重的显著变化。

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