豆同学2023-11-27 00:47:32
豆同学官网题Equity-LM2-18题：答案写的是overweights low volatility (31% versus 28%), which is a risk reduction approach ；underweights momentum (14% versus 17%), which is a return-oriented approach；为什么正确答案只能选A risk reduction；而说return oriented 是错的呢？麻烦解答，谢谢老师！
回答（1）
最佳
开开2023-11-27 13:13:05
开开同学你好，答案说的是momentum是return oriented，不是说MultiFAK是return-oriented。在momentum这个因子上，M是underweight的，不符合return oriented的特点。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片