杨同学2023-11-25 21:38:53
杨同学课后简答 case An analyst：不是特别明白第一问的计算逻辑，ST模型是根据某个mkt和国际mkt的融合程度推算出risk premium。并且这道题说了swiss mkt和国际市场是完全融合的。那么如果需要计算的这3个行业是属于swiss mkt的话，那么它们不也应该也是和国际市场完全融合的吗？如果这3个行业不算swiss mkt的话，那么这道题是默认segment和global的sharp ratio一样么？
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Johnny2023-11-26 02:22:00
Johnny同学你好，这三个行业属于swiss market，那自然就是和全球市场融合的，所以这三个行业乘的都是全球市场的sharpe ratio，只不过三个行业有他各自的标准差以及和全球市场的相关系数。相关系数并非衡量融合度，而是数据上的线性相关度，衡量与全球市场融合程度的指标是φ
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