139****67842023-11-24 13:52:48
139****6784MVO approach中weights是怎么得出来的来着，就是在就是在相切的有效前沿上看那个点的构成吗
回答（1）
Essie2023-11-27 09:16:51
Essie你好，MVO是通过各个资产大类的E(R)和标准差，以及资产大类间的相关系数，考虑各种限制后构建有效前沿，引入无风险资产找到斜率最大的optimal CAL，然后引入投资者的无差异曲线，optimal CAL与无差异曲线相切的点几位optimal portfolio，这个optimal portfolio的构成就是MVO approach最终的输出结果。
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