614****46392023-11-23 20:20:50
614****4639CTD和hypothecated bond的BPV的 差异在于CF，这个CF之前讲的时候是基于quoted price的，quoted price 在 BPV = MV x MDur x 1bps 这个式子中是MV这部分吧，那么MDur在BPV这个式子中的影响不考虑吗？
回答（1）
Simon2023-11-24 09:23:29
Simon同学，上午好。对的，quoted price就是此处的MV。然后，因为 CTD和hypothecated bond的MDur是相等的，所以会有公式 BPV CTD=BPV f ×CF CTD。MDur不影响。
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