曹同学2023-11-22 15:01:14
曹同学老师，这里的第二点想要降低信用利差为什么是增加spread duration?
回答（1）
最佳
Simon2023-11-22 16:56:25
Simon同学，上午好。根据公式△P/P=-MD×△y，如果利率下跌，更大的久期，债券价格上涨幅度会更大。
此处第2点逻辑是如果未来credit spread下降（利差下降），那么债券价格是上涨的，为了涨更多，我们会增加spread duration。
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