Nisse2023-11-20 15:55:17
Nisse老师您好！本题active share变化的判断可否这么理解：公式AS=1/2*|Wp-Wb|得到AS=1/2*|-1%|+1/2*|1%|=1%，其中trade 1是Fund 3 traded back to benchmark，deviation 减小所以active share 减少1%；trade2是Fund 3偏离基准，active share变化幅度就是增加1%；两笔交易叠加AS remaind unchanged? 图2中kaikai老师0-还是-0的方法理解不透，类题是是不是可以用上述公式加方向判断来解，谢谢！
回答（1）
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开开2023-11-21 09:35:00
开开同学你好
类似题目可以这么判断。
trade 1是把偏离的股票配置的和benchmark一样，所以AS=0。而原来的偏离是1%，所以trade1之后，AS的变化就是0-1%=-1%
trade 2 是把两只股票变的各偏离1%，所以交易后AS=1%，而原来这两只股票是没偏离的，AS=0，所以交易后AS的变化是1%-0=1%
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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