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138****72982023-11-19 11:28:23

前面说duration = spread duration，但后面又说公司债券评级低，spread duration比duration占比更大，所以对债券影响更大。有矛盾

回答（1）

Simon2023-11-19 18:25:58

同学，上午好。因为YTM=Rf + spread，对于公司债，spread占比更大，所以spread对公司债影响更大。而衡量spread改变对债券价格变化影响的是spread duration。

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