614****46392023-11-19 09:06:04
614****4639按照老师的意思，如果对volatility是no bias，因此 write straddle，再对market movement 有outlook时，只是 short call or short put，不会是long option ?
回答（1）
Simon2023-11-19 18:31:46
Simon同学，上午好。只有对direction没有观点，同时认为波动是low的，才是short straddle。如果对股市上涨或下跌有观点，那么就是short call（看跌，低波动）或者short put（看涨，低波动）。
然后，可以总结下，波动大时，是long option策略。波动低时是short option策略。
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