曹同学2023-11-18 14:58:19
曹同学老师，开头那里没听明白，这里是要在汇率波动时候赚波动的利润，如果做成delta neutral, 那不就是没有波动了吗？
回答（1）
Simon2023-11-18 15:29:57
Simon同学，上午好。option特征主要有这几个，见截图。把delta变成neutral，但是volatility依然在，所以仍能赚取波动的钱。
另外要区分期权费和payoff，delta是股价变动，导致期权费的变动幅度，现在delta=0，那么股票价格变化，期权费的总变化=0。而straddle是赚取的payoff。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片