tina2023-11-18 13:55:10
tina老师，为何long put option on bond 会减少convexity呢？买option不是long volatility么？请问long putable bond对久期和凸性是什么影响？
回答（1）
Simon2023-11-18 15:32:12
Simon同学，上午好。这里考虑的是【行权后】的影响。
买option是会增加convexity。但是如果 put 行权了，我是按照约定价格卖出债券，卖债券，会导致久期和凸性减少（行权后的影响）
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