朱同学2023-11-16 23:36:37
朱同学老师好，这一题看不太懂，求解释。
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Simon2023-11-17 14:03:39
Simon同学，上午好。此题行权价11.60是ATM（currently trading at a level of 11,610），然后根据信息可以画图，横轴是行权价，纵轴是volatility。
截图1中，OTM call 的voaltiliy是不断下降的，OTM put 的volatility也是在不断下降的。所以画出来的图应该是截图2那样，所以是volatility skew。
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