韩同学回答（1）
Simon2023-11-17 14:20:20
Simon同学，上午好。Market value weighted duration是每一只债券的市值权重×各自久期，然后把这些求出来的久期加总，相当于求的整个组合的duration。截图是举例。
而麦考利久期是债券的平均还款期，是折现现金流的平均加权。
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