Alex Chagall2023-11-14 23:54:13
Alex Chagall这个地方讲的应该是以类似宏观因素推动的跨品种套利吧，如果按老师讲的因为波动率高估低估，那首先就有一个假设是这种对波动率的错误定价会回归，但是底层资产如果没有较高的相关性，两者同时进行价格修正的可能性更低了，所以我想知道，栗子中的日经和标普真的符合这个cross- asset volatility的定义么？
回答（1）
开开2023-11-15 09:30:36
开开同学你好，
这些基于定价错误的套利都是基于定价会回归这个假设前提的。这个例子是原版书中给出的cross-asset volatility trading的例子，同学可以参考下图哦。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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