曹同学2023-11-14 14:20:12
曹同学老师，为什么β的调整和利率风险中swap是假设目标组合价值不变，而T bond是假设终值随期货合约的调整而变动？
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Simon2023-11-14 14:57:23
Simon同学，上午好。详见公式：MV target ×beta target=MV portfolio× beta portfolio+ MV futures × beta futures。如果题目没有明确说明目标组合市场价值是多少，默认MV target=MV portfolio，通过衍生品来调整目标beta。
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也就是说目标价值也是可以通过期货介入来调整的？
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上午好，理论上是可以的。
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