evan2023-11-13 16:18:42
evan我按照把%都带进去的方法计算，这块最后算的current value of swap = 1287.31，这里的结果放大了100呗，主要原因是在计算expected variance at maturity时，平方计算的时候相当于1/10000了，所以这块真做题的时候，以哪种计算为准呢
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Simon2023-11-13 17:16:43
Simon同学，上午好。variance swap在计算时，volatility不用考虑%，例如strike=20%，就是strike=20
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