朱同学2023-11-11 22:37:00
朱同学老师好，能否解释一下excess spread return和expected excess spread?看书不是很理解。
回答（1）
最佳
Simon2023-11-12 13:27:28
Simon同学，上午好。
excess spread return 公式：ExcessSpread≈Spread 0-(EffSpreadDur×∆Spread)
expected excess return 公式：E[ExcessSpread]≈Spread 0-(EffSpreadDur×∆Spread)-POD×LGD
二者区别在于是否有考虑了POD×LGD
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