韩同学2023-11-10 09:35:57
韩同学这是Mock Exam A上午第一题。答案的意思是选sharpe ratio最小，但我理解minimize volatility是指组合方差最小。
回答（1）
Essie2023-11-11 17:02:52
Essie你好，这道题目的说法带有迷惑性，minimizes volatility本身是指方差最小这没错。
但是现在是用无风险资产和A、B、C组合再去构建一个新的组合，新组合的收益率需要满足6.91%的收益率目标，当目标收益率都是6.91%时，此时sharpe ratio最大的组合，就是风险最小的组合。
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