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杨同学2023-11-05 20:40:23

冲刺笔记derivative, option strategy的实例3：N(d1)和N(d2)分别指什么，什么时候用他们？

回答（1）

最佳

Simon2023-11-06 11:36:56

同学，上午好。

N(d1)表示 call的delta，put option的delta=N(d1)-1，主要用到的是N(d1)求delta。

关于N(d2)代表call option到期时，ST>X的概率，即行权概率

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这个会考计算么？
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同学，上午好。计算的概率不大。

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