韩同学2023-11-04 01:07:05
韩同学Rolldown return请解释一下
回答（1）
Simon2023-11-04 11:15:45
Simon同学，上午好。
Rolldown return=(bond price END-bond price BGN)/bond price BGN
指在收益率曲线不变的情况下 (zero interest rate volatility)，由于时间变动导致债券价格的变动（折价债和溢价债都会回归面值）
在五因子中，满足关系Yield income + rolldown return = rolling yield
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