杨同学2023-11-03 22:05:14
杨同学冲刺笔记上，第106页的扩展：为什么做空libor就是fixed rate - 2*LIBOR？那同理做多LIBO,为什么不是2*LIBOR - fixed rate. 2)倍数2为什么是用做多/R
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Simon2023-11-04 11:13:33
Simon上午好。
因为这个债券是逆向浮动债券，标价形式就是Floating rate=Fixed rate – (Coupon leverage×Reference rate)，
2是事先计算好的，=做多/做空，这样就能保证交易双方是公平的。
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