Shelley2019-01-12 07:53:28
Shelley老师您好，我想问一下Page 50， factor based - risk oriented strategy， 我知道意思是说 减少向下的波动。但是到底是以downside volatility weighting 还是volatility weighting？ 因为韩老师一直在强调downside volatility 为权重， 但是notes 上是 以volatility 为权重，我就是想确认一下考试应该写哪个才对？ 谢谢您 （请看上传的图片）
回答（1）
Paul2019-01-14 18:20:18
Paul同学你好，教材上是以整体的波动性为权重，韩老师说的意思也没错，因为我们关注的肯定是下跌的波动性，做题的时候还是以教材的意见为准。
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