TTER2023-11-02 12:48:14
TTER第一题的解析中说的这个是为什么呢？ event－driven strategies may have less beta exposure than simple, long－only beta allocations,
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开开2023-11-03 10:26:45
开开同学你好，
例如event-driven中的merger arbitrage，它是long T short A，是有多空对冲的，因此贝塔是比long only小。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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