杨同学2023-11-01 20:17:24
杨同学课后题，简答题，第二问，请问表格第4列是不是Money dur(写错了？)。如果是的话，portfolio 2的值不是小于所需的money dur么，那为什么说三个都满足呢？是因为差距没有超过5%么？
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Simon2023-11-02 10:26:41
Simon同学，上午好。
是的，表格中正确的应该是money duration。
对于duration而言，是要满足closely match，非常接近，但细微的差异是可以的。例如资产久期是6.52，负债久期是6.5，这样也算作匹配。
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那一般而言要怎么判断是不是closely match呢？
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