139****67842023-11-01 11:09:04
139****6784这个地方利率上升，资产端下降更多是为什么？没理解
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Essie2023-11-01 11:25:33
Essie你好，因为利率上升，无论是资产还是负债，它们的价值都会下跌。
久期越大，利率变化，对价值的影响就越大。
现在因为退保，导致负债的久期小于资产的久期。资产的久期大于负债的久期。
所以当利率上升的时候，资产价值下降的幅度更大，负债价值下降的幅度会小一些。
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从开头再捋一下…
退保，所以负债降低，负债的duration也降低，所以Asset的价值和duration都高于负债。那利率上升，Asset因为duration高，所以价值下降更快，一直快到可以价值低于负债吗？不至于吧……？
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