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杨同学2023-10-30 21:35:53

这里不是说瞬时下降50bps，那为什么LGD*POD不用*t/T，调整为0呢？

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回答（1）

最佳

Simon2023-10-31 13:58:27

同学，上午好。第3题瞬时下降50bps，是2023年版的旧说法，这个点，协会在2024年原版书中进行了修改，明确说明了持有期是1年。并进行了勘误。具体解法是2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%

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