Steven2023-10-30 09:37:00
Steven请问第5题，“Raye 担心在资产的资产配置的过程中会有风险因子重叠的问题，为了解决这种问题，就应该采用多因子的模型的方法来解决。”risk factor model可以解决系统性风险吗？我以为只能解决非系统性风险
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Essie2023-10-30 11:29:58
Essie你好，risk factor model本来就只能解释系统性风险呀，
比如最简单的FAMA-French三因子模型Rp − RF = a + b1RMRF + b2SMB + b3HML，这些多因子模型中的风险因子都是系统性风险，不是非系统性风险。
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请问还有哪些模型用来解释系统风险？我以为全球组合等mvo多数是降低非系统性风险
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MVO是最小化总风险，同时包含系统性和非系统性风险。
APT模型都是用来解释系统性风险的。
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