William2019-01-10 00:01:30
William老师，这题原来二级看过，一直没有搞懂，1、"bought GBP10,000,000 for delivery against the AUD in six month"，是说未来6个月用GBP换取AUD么？2、为何要用AUD的libor来折现呢？谢谢。
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Irene2019-01-10 17:41:40
Irene同学你好
1、"bought GBP10,000,000 for delivery against the AUD in six month"，是说未来6个月用GBP换取AUD么？
in six month在未来6个月，要买GBP，所以要卖AUD，也就是用AUD换GBP.
所以是long GBP。然后3个月之后要close out，所以是反向操作，short GBP。
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2、为何要用AUD的libor来折现呢？
因为你在计算的过程当中是用GBP乘以了汇率，相当于换算成了AUD，所以用AUD的折现率来折现。
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