TTER2023-10-26 20:28:30
TTER这里没听懂，为什么adjacent cornor portfolio一定有一个的SR是最高的？
回答（1）
Essie2023-10-28 21:12:48
Essie你好，老师说的是题目比较喜欢考察的 一种方式，比如说这里题目告诉你目标收益率是7%，然后我们按理应该写corner portfolio2和3是adjacent portfolio，又因为corner portfolio2的SR恰好又是最高的，所以选择这两个组合的原因之一，我们可以写组合2的SR是最高。这是题目很凑巧给的一种情况。
或者比如说，题目一般是不可能说它的目标收益率是5.4%，非让你选择组合3和4来构建新组合。这时候你也不能说SR最大了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片