TTER2023-10-26 17:43:27
TTER有关momentum，如果从跌得更多的角度，不是应该narrow以防它跌更多吗？那就不是正相关了
回答（1）
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Essie2023-10-28 21:12:27
Essie你好，如果是下跌状况的话也是较宽的range。因为之前下跌的话那现在也会下跌，这个资产的权重很有可能会较大幅度地低于target weight，那此时就可以把range设宽一些，等到突破range再rebalance。否则要是range设的窄的话，momentum所带来的连续涨跌会使得资产权重很容易就超过range，于是就会需要频繁地rebalance，就会产生较多的交易成本。所以不论是上涨还是下跌，momentum都会使得range设的宽。
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