maowenyi2019-01-09 14:36:25
maowenyi课程中的计算和课后题中计算有所区别，想请教以下问题： 1、为什么variance计算前面需要market的系数，但是return就没有这一层。 2、beta和课后题中的系数，是一个东西么。 3、为什么系数就是weight
回答（1）
Paul2019-01-09 17:13:43
Paul同学你好，课件中的这题比较的就是除了市场因子以外和哪个因子有关。因为他们对市场的因子的系数都很大。所以没有考虑市场因子。
贝塔就是系数。
这里就是把系数当成了权重，因为这里是对组合做回归，这里把作者把reward factor定性为这么四个，所以这里四个系数加起来都是1，也是用系数作为权重的，其实是作者一家之言啦。
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