139****67842023-10-25 22:28:46
139****6784这个地方关于i-spread的解释没看懂，能帮忙再解释一下吗
回答（1）
tammy2023-10-26 14:55:38
tammyASW=coupon rate-swap rate
I-spread=YTM-swap rate
如果债券平价，coupon rate=YTM，那么ASW=I-spread，ASW和I-spread的大小可以比较债券折溢价，讲义中，其实就是ASW和I-spread的大小来比较折溢价。因为ASW和I spread都有swap rate，本质上还是在比较YTM和coupon rate
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