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tony2023-10-24 00:53:04

empirical duration这么理解对吗？

回答（1）

tammy2023-10-24 13:47:36

对的，这么分析没问题，Spread与benchmark yield 联合之后是收益率下降 → 债券的价格上升。

然后算Empirical duration时，就是，benchmark yield 上升 → 债券的价格上升 → Duration为负数

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