穆同学2023-10-22 12:07:18
穆同学计算spread变动带来的价格变动，高评级债（投资类），用图2公式。低评级是用图一的DTS*s再加上后面凸性？
回答（1）
最佳
tammy2023-10-23 15:54:30
tammy是的，因为对于低评级债券来说，spread波动较大，但是spread波动的占比实际可能并不大，所以一般对于低评级债券来说不是看spread的绝对值变化了多少，而是看spread相对的变化情况，也就是△spread/spread，关于是否加凸性，实际算影响的时候是需要加上凸性的，但是对于题目来说，是忽略凸性的影响的
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