穆同学2023-10-21 20:48:04
穆同学不理解这里说的买期货类似rolling down the yield curve
回答（1）
最佳
tammy2023-10-23 10:24:25
tammyrolldown return是指收益率曲线stable时，期初期末用同一条曲线上不同折现率折现，带来的债券价格的return，如果曲线向上倾斜，rolldown return为正，如果曲线向下倾斜，rolldown return为负。期货的价格也是如此，当曲线向上倾斜，一段时间后，期货的价格在更低的折现率上对应的价格更高，类似于rolling down the yield curve
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